Pairs Trading Kripto – Panduan Lengkap (Update 2025)
Terbit: 31 October 2025
Palingaman Kripto: Panduan lengkap tentang Pairs Trading Kripto
Kriptocurrency, seperti Bitcoin dan Ethereum, menjadi fenomena yang menarik perhatian para trader global. Salah satu strategi terbaik dalam mengoptimalkan investasi kripto adalah Pairs Trading Kripto. Strategi ini memanfaatkan relasi harga antara dua aset kripto yang memiliki korelasi tinggi untuk mencapai keuntungan sepanjang jangka waktu tertentu.
Pengertian Pairs Trading Kripto
Pairs trading adalah teknik investasi yang menggunakan relasi harga antara dua aset atau instrumen keuangan yang terkait. Dalam konteks kripto, ini berarti memilih dua kriptocurrency yang memiliki korelasi tinggi dan mengharapkan bahwa perubahan relasinya akan menstabilisir dan menyembalikan harga ke posisi sebelumnya.
Istilah Penting:
- **Kointegrasi (Cointegration):** Suatu fenomena di mana dua atau lebih deret waktu yang terkait memiliki korelasi statis yang tinggi.
- **Hedge Ratio:** Rasio yang menentukan jumlah unit aset yang saling berelasi untuk mengoptimalkan profit.
Langkah Praktis Melakukan Pairs Trading Kripto
1. Memilih Pasangan yang Baik
2. Menghitung Hedge Ratio
3. Membuat Transaksi
- Identifikasi dua kriptocurrency yang memiliki korelasi tinggi, biasanya di atas 0,6.
- Pastikan bahwa relasi antara kedua aset tersebut adalah kointegrasi.
- Contoh: Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH). Keduanya terkait erat dalam hubungannya, sehingga koin lainnya mungkin tidak cocok.
- Kalkulasi hedge ratio untuk menentukan jumlah unit yang harus dipelukung.
- Contoh: Jika Bitcoin adalah 1 BTC dan Ethereum adalah 0,04 ETH, hedge ratio = 25 (1/0,04).
- Dengan hedge ratio ini, jika harga Bitcoin naik 1%, Ethereum harap turun sekitar 0,25%.
- Tentukan entry point berdasarkan level stop-loss dan take-profit.
- Contoh: Jika harganya di-level support/resistance, buka posisi dengan stop-loss 1% dan target 1,5% profit.
Kelebihan dan Risiko
Kelebihan:
Risiko:
- **Efisiensi Investasi:** Menggunakan relasi harga untuk meminimalkan risiko.
- **Skalabel:** Bisa diaplikasikan ke berbagai instrumen kripto.
- **Hedging:** Menyediakan manfaat dari dua aset yang terkait.
- **Waktu Belajar:** Membutuhkan waktu untuk memahami relasi antara aset.
- **Potensi Risiko:** Ada risiko yang tinggi jika kondisi permukaan perubahan kecewa.
Pertanyaan Frequent Answer (FAQ)
1. Apa itu Pairs Trading Kripto?
Palingaman kripto adalah strategi investment yang menggunakan relasi harga antara dua aset kripto untuk mencapai profit dengan mengharapkan korelasi tersebut menstabilisir dan berpindah ke posisi sebelumnya.
2. Apakah Pairs Trading Kripto cocok untuk pemula?
Ya, asalkan Anda mengikuti langkah-langkah belajar secara bertahap. Pertama cari pasangan yang baik, lalu hitung hedge ratio, dan akhirnya buka posisi dengan batas stop-loss yang jelas.
3. Bagaimana cara membuat pertama kali?
Pertama, tentukan aset kripto yang memiliki korelasi tinggi. Kedua, cari hedge ratio. Ketiga, tentukan level entry berdasarkan stop-loss dan take-profit. Keempat, buka posisi dengan perhatian pada kondisi permukaan.
4. Apa yang bisa menjadi kendala dalam pairs trading?
Kendalanya meliputi waktu untuk belajar relasi kripto, ketidakstabilan relasi saat dioperasikan, dan potensi risiko ekosistem kripto yang semakin meningkat.
5. Apakah saya harus hanya menggunakan pairs trading atau juga individual assets?
Tidak perlu, tetapi pairs trading memberikan manfaat hedge antara aset yang terkait. Namun, jika Anda ingin mencoba sendiri, mungkin lebih baik menggabungkan dengan investment di individual kripto untuk menambah diversity.
Dengan demikian, pairs trading kripto menjadi alternatif yang baik untuk investor yang bermina untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan efisiensi investasi.
Baca juga:
0 komentar:
Posting Komentar