Pairs Trading Etf – Panduan Lengkap (Update 2025)

Terbit: 01 November 2025

PILIHAN AKTIVitas Investasi yang Efektif: Pairs Trading ETF – Panduan Lengkap

**Pendahuluan**

Dalam dunia keuangan, para investor sering mencari alternatif untuk meningkatkan kembalian investasinya dengan menangani resiko yang ada. Salah satu strategi yang populer dalam hal ini adalah pairs trading, termasuk Pairs Trading ETF (Exchange-Traded Funds). Dengan menggunakan ETF, penelusuran pasaran menjadi lebih efisien dan mudah, karena ETF sudah dikembangkan sebagai instrumen kebingungan yang berisi portfolio aset tertentu.

Pairs trading adalah strategi investasi yang didasarkan pada prinsip kointegrasi antara dua asset atau instrumen keuangan yang terkait. Tujuannya adalah memanfaatkan perbedaan harga, volatilitas, dan hubungan jangka panjang antara instrumen tersebut untuk mengoptimalkan keuntungan.

• **ETF (Exchange-Traded Fund)**: Suatu instrumen kebingungan yang mewakili portfolio tertentu dari asset, seperti saham, obligasi, atau commodity.
• **Kointegrasi**: Konsep statistik yang menyatakan bahwa dua asset yang terkait memiliki hubungan jangka panjang yang konsisten.
• **Mean-Reversion**: Teori bahwa asset yang terpisah dalam hubungan kointegrasi cenderung mengembalikan ke nilai rata-rata atau mean secara berkala.

**Langkah Praktis**

Sebelum mula-mula investasi, investor harus memilih dua asset yang memiliki keterkaitan kointegrasi. Caranya adalah dengan menggunakan analisis statistik seperti uji kointegrasi Engle-Granger atau Augmented Dickey-Fuller (ADF). Pemilihan pasangan harus didukung oleh alasan yang jelas, seperti dependency ekonomi atau kepentingan bisnis.

Titik entry adalah saat investor memutuskan untuk membuka posisi. Ada beberapa cara untuk menentukannya:

Ukuran posisi penting untuk memastikan bahwa investasi tidak terlalu besar atau kecil. Investor bisa menggunakan proporsi berdasarkan kinerja relatif antara asset, maupun mengikuti rekomendasi sistem penelusuran yang digunakan.

• **Dua-Times Rule**: Investor mengambil dua kali lipat dari target profit loss (TPL) sebelum memasuki posisi.
• **Slope Crossover**: Dengan melihat grafik hubungan antara asset, investor menutup posisi saat slope menjadi positif dan membuka di lawan jika slope menjadi negatif.

**Kelebihan & Risiko**

• **Efisiensi**: Dengan ETF, investor dapat memilih portfolio yang bermakna dengan hanya menyelidiki satu instrumen.
• **Skalabel**: Strategi ini cocok untuk berbagai ukuran investasi, dari kecil hingga besar, karena ETF memiliki premi yang tetap.
• **Efisiensi Waktu**: Penelusuran pasangan asset lebih efisien dibandingkan dengan investasi langsung di saham.
• **Kebutuhan Belajar**: Investor harus terus belajar untuk memastikan model trading tidak overfit dan tetap sesuai keadaan pasar.
• **Biaya Transaksi**: strategi ini mengharumkan biaya transaksi yang lebih tinggi karena sering dilakukan.

**FAQ**

1. Apa itu Pairs Trading ETF?

2. Apakah Pairs Trading ETF cocok untuk pemula?

3. Bagaimana perbedaan dengan investasi biasa di ETF?

4. Apa yang dimaksud dengan mean-reversion dalam pairs trading?

5. Apakah Pairs Trading ETF membutuhkan biaya transaksi yang tinggi?

• Pairs Trading ETF adalah instrumen investment yang merangka dua asset yang terkait dalam hubungan kointegrasi, sehingga investor bisa memanfaatkan perbedaan harga untuk mengoptimalkan keuntungan.
• Ya, asalkan Investor mengikuti langkah belajar secara bertahap dan memahami dasar-dasar pairs trading.
• Investasi di ETF biasanya mencakup satu asset tertentu, sedangkan pairs trading menggunakan dua asset yang terkait untuk mengoptimalkan kinerja.
• Mean-reversion adalah teori bahwa asset yang terpisah dalam hubungan kointegrasi cenderung mengembalikan ke nilai rata-rata, sehingga investor bisa memasuki posisi saat harga melenceng dari mean.
• Ya, karena strategi ini sering dilakukan secara frekuensi, biasanya lebih tinggi dibanding dengan investasi langsung di saham individual.

**Penutup**

Pairs trading adalah strategi investment yang efektif untuk menangani resiko dan meningkatkan kembalian investasi. Dengan memilih ETF, investor dapat menggunakan instrumen yang sudah dikembangkan secara profesional untuk mengoptimalkan keuntungan. Namun, sebelum melaksanakan investasi, para pemula harus memastikan mereka memiliki pengetahuan dasar dan mampu mengikuti langkah-langkah yang disarankan. Dengan pemahaman yang baik tentang konsep ini, investor bisa merasa lebih terbuka untuk mencoba pairs trading ETF sebagai bagian dari portofolio investasinya.

Baca juga:

• Tiktok Ads Untuk D2C – Panduan Lengkap (Update 2025)
• Supply-Chain Phishing – Panduan Lengkap (Update 2025)
• Ai Penulisan Kode Sql – Panduan Lengkap (Update 2025)
• Ai Untuk Sumber Tenaga & Grid Pintar – Panduan Lengkap (Update 2025)
• Ai Detector & False Positive – Panduan Lengkap (Update 2025)